Примеры вопросов по предмету
Управление рисками
- Управление рисками (1/1)
- Экономический риск, последствием которого является уменьшение прибыли по будущим операциям, называется:
- Оценить риск двух инвестиционных проектов. Какой проект выбрать, при условии:
- Первый с вероятностью 0,8 обеспечивает прибыль 135 тыс. рублей, но с вероятностью 0,4 можно потерять 20 тыс. руб. По второму проекту с вероятностью 0,8 можно получить прибыль в 150 тысяч рублей, а с вероятностью 0,5 потерять 40,0 тыс. руб. Прибыльность каждого проекта = 100 тыс.руб. Среднеквадратичное отклонение прибыли первого проекта – 82,098 т.р., второго – 108,628т.р.
- В системе управления рисками объектом управления является (риск):
- Перечислите основные принципы управления рисками:
- Риски, обусловленные деятельностью самого предприятия и его контактной аудиторией, называются:
- Значения вероятных последствий рисковых решений оцениваются специальными методами:
- Что является источником прямого экономического риска:
- Меры защиты от рисков могут быть сведены к следующим группам:
- Метод снижения степени риска означает:
- На каком предприятии сфера принятия решения менее подвержена риску:
- По степени влияния на деятельность организации, риски классифицируются на:
- Внутренние факторы, влияющие на уровень экономического риска:
- Систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия, называется:
- Система критериев качественного восприятия рисковых ситуаций управления рисками представляет собой:
- Рисковая ситуация воспринимается системой критериев, которые дают ее качественное описание. Перечислите критерии:
- С помощью, каких показателей можно оценить экономическую эффективность рискового решения:
- Риски, которые классифицируются по произошедшему ущербу в денежном выражении, называются:
- Определить прибыльность каждого проекта, при условии:
- Первый с вероятностью 0,3 обеспечивает прибыль 120 тыс. рублей, но с вероятностью 0,2 можно потерять 30 тыс. руб. По второму проекту с вероятностью 0,8 можно получить прибыль в 120 тысяч рублей, а с вероятностью 0,5 потерять 30,0 тыс. руб.
- Назовите основные функции экономического риска.
- Основными функциями экономического риска являются:
- Можно ли назвать риском некую угрозу потерь, повреждений, вероятность неблагоприятного исхода событий:
- Определить прибыльность каждого проекта и выберите, какой из проектов предпочтительнее при условии:
- Первый с вероятностью 0,3 обеспечивает прибыль 120 тыс. рублей, но с вероятностью 0,2 можно потерять 30 тыс. руб. По второму проекту с вероятностью 0,8 можно получить прибыль в 120 тысяч рублей, а с вероятностью 0,5 потерять 30,0 тыс. руб.
- Анализ экономического риска представляет собой:
- Назовите основные методы управления рисками:
- Определить, какой из двух проектов предпочтительнее для предпринимателя при условии:
- Прибыльность первого проекта = 250 тыс.руб., второго – 180 тыс.руб. Среднеквадратичное отклонение прибыли первого проекта – 78,243 т.р., второго – 63,628т.р.
- В чем заключается сущность долгосрочного экономического риска:
- Субъекты, подверженные экономическому риску:
- К методам, заключающимся в получении количественных оценок риска на основе мнений опытных предпринимателей или специалистов, относятся:
- Основные задачи профессиональной деятельности управляющих рисками является:
- В зависимости от зоны воздействия, риски классифицируются на:
- Существует ли универсальный метод оценки риска:
- Назовите последствия косвенного экономического риска для компании в случае неблагоприятного изменения валютного курса:
- Перечислите виды рисков, которые можно объединить по одному общему критерию – сфере применения:
- Рассчитайте среднеквадратичное отклонение прибыли каждого проекта, при условии:
- Первый с вероятностью 0,25 обеспечивает прибыль 95 тыс. рублей, но с вероятностью 0,3 можно потерять 16.5 тыс. руб. По второму проекту с вероятностью 0,4 можно получить прибыль в 125 тысяч рублей, а с вероятностью 0,3 потерять 20,0 тыс. руб. Прибыльность первого проекта = 7,5 тыс.руб., по второму проекту = 44 тыс. руб.
- В зависимости от ожиданий субъекта, риски классифицируются на:
- Какие потери можно отнести к трудовым:
- Специальная группа людей (финансовый менеджер, аквизитор, актуарий и др.), которая с помощью различных методов и приемов управленческого воздействия осуществляет целенаправленное функционирование объекта управления в риск-менеджменте, называется:
- Является ли численно измеримая возможность потери или убытков риском:
- Объединение людей, которые совместно реализуют программу рисковых капиталовложений на основе определенных правил и процедур, называется:
- По характеру последствий экономические риски делятся на:
- Итоговое значение количественного показателя рассчитывается для каждого варианта путем сравнения:
- К функциям объекта управления рисками относятся, организация:
- Основными экономическими составляющими риска являются:
- Рассчитайте среднеквадратичное отклонение прибыли каждого проекта, при условии:
- Первый с вероятностью 0,5 обеспечивает прибыль 20 тыс. рублей, но с вероятностью 0,3 можно потерять 6 тыс. руб. По второму проекту с вероятностью 0,4 можно получить прибыль в 30 тысяч рублей, а с вероятностью 0,2 потерять 10,0 тыс. руб. Прибыльность первого проекта = 8,2 тыс.руб., по второму проекту = 10 тыс. руб.
- Обобщающий признак экономического риска:
- Назовите последствия прямого экономического риска для компании в случае неблагоприятного изменения валютного курса:
- К методам, заключающимся в том, что изучается статистика убытков и прибылей, произошедших в данной области, и составляется наиболее вероятный прогноз на будущее, относятся:
- По особенностям поведения лица, принимающего решение, риски классифицируются на:
- Перечислите этапы мер по устранению и минимизации риска:
- Видами защитной функции экономического риска являются:
- С помощью, каких показателей можно провести качественную оценку рискового решения:
- Какой системой критериев дается качественная оценка (описание) ситуации – отказ инженерных систем и сооружений:
- Какие потери можно отнести к финансовым:
- Какое из определений риска наиболее полно отражает сущность риска:
- По сфере проявления, риски классифицируются на:
- Причины возникновения экономического риска следующие:
- По характеру участия в рисковой деятельности риски классифицируются на:
- Процесс управления риском, независимо от его конкретного содержания, предполагает:
- Какие потери можно отнести к потерям времени:
- Факторы, влияющие на уровень финансовых рисков подразделяются на:
- Какие риски входят в состав экономических рисков:
- Что является источником косвенного экономического риска:
- Процесс воздействия субъекта на объект управления, может осуществляться только при условии:
- Определить прибыльность каждого проекта, при условии:
- Первый с вероятностью 0,8 обеспечивает прибыль 135 тыс. рублей, но с вероятностью 0,4 можно потерять 20 тыс. руб. По второму проекту с вероятностью 0,8 можно получить прибыль в 150 тысяч рублей, а с вероятностью 0,5 потерять 40,0 тыс. руб.
- В чем заключается сущность классификации рисков:
- Видами регулятивной (стимулирующей) функции экономического риска являются:
- Какие направления позволяет выявить оценка риска:
- Избежание риска означает:
- К функциям субъекта управления рисками относятся, организация:
- По характеру учета экономические риски делятся на:
- Определить, какой из двух проектов предпочтительнее для предпринимателя при условии:
- Прибыльность первого проекта = 100 тыс.руб., второго – 80 тыс.руб. Среднеквадратичное отклонение прибыли первого проекта – 81,435 т.р., второго – 38,628т.р.
- Определить, какой из двух проектов предпочтительнее для предпринимателя при условии:
- Прибыльность первого проекта = 100 тыс.руб., второго – 98 тыс.руб. Среднеквадратичное отклонение прибыли первого проекта – 58,243 т.р., второго – 53,628т.р.
- Инвестиционный проект может считаться приемлемым, если:
- Определить тяжесть ущерба (Ту), при условии:
- В регионе Б количество застрахованных объектов Нет 200 единиц, страховая сумма застрахованных объектов (Sn) 50 млн. рублей, количество пострадавших объектов (m) 30 единиц, страховое возмещение (Q) 2млн. рублей:
- Преимуществом использования внутренних механиз¬мов нейтрализации экономических рисков является:
- Метод анализа инвестиций основывается на определении:
- К какой группе методов управления рисками относится распределение риска по этапам работы:
- Потери ущерба, которые можно отнести к потерям времени:
- Утверждение о том, что «чем выше степень риска при осуществлении хозяйственной операции, тем выше уровень планируемых от этой операции доходов» отражает смысл:
- Определить кумуляцию риска (Кк), при условии:
- Основным объектом использования внутренних ме¬ханизмов нейтрализации экономических рисков являются:
- Основными критериями, используемыми при принятии решений в условиях неопределенности, являются:
- Экономический ущерб складывается из ущербов:
- Выберите наименее убыточный регион, при условии:
- В регионе Д количество застрахованных объектов Нет 200 единиц, страховая сумма застрахованных объектов (Sn) 50 млн. рублей, количество пострадавших объектов (m) 30 единиц, страховое возмещение (Q) 2млн. рублей.
- В регионе С соответственно: Нет 400 единиц, (Sn) 30 млн. рублей, (m) 70 единиц,, (Q) 1млн. рублей. (выберите один ответ, в млн.руб.) :
- Методом снижения финансовых рисков является:
- Виды ущерба по месту и времени проявления:
- Экономические риски, которые могут нести в себе как потери, так и дополнительную прибыль, называются:
- Назовите подвид экологического риска, к которому можно отнести вероятность потерь, вызванных техногенными катастрофами:
- Экономические риски, в результате реализации которых предприятию грозит потеря прибыли, называются:
- Определить тяжесть ущерба (Ту), при условии:
- В регионе Б количество застрахованных объектов Нет 20000 единиц, страховая сумма застрахованных объектов (Sn) 170 млн. рублей, количество пострадавших объектов (m) 14000 единиц, страховое возмещение (Q) 3млн. рублей.
- Какой способ из системы внутренних механизмов нейтрализации рисков должен применяться, если уровень риска несопоставим с уровнем доход-ности экономической операции по шкале "доход¬ность-риск":
- Назовите подвид экологического риска, к которому можно отнести вероятность потерь, вызванных заболеваемостью людей и животных инфекционными заболеваниями:
- Инвестиционный риск связан с:
- Какой метод в системе внутренних механизмов нейтрализации экономических рисков является наиболее простым и радикальным:
- Разница между суммой денежных поступлений от реализации проекта, приведенных к нулевому моменту времени, и суммой дисконтированных затрат, необходимых для реализации этого проекта, называется:
- Чем измеряется степень риска или его величина:
- В чем заключается сущность социально-экономической функции риска:
- Назовите объект управления в риск-менеджменте:
- Назовите метод оценки риска, используемый в ситуациях, когда принимаемые решения сильно зависят от принятых ранее и определяют сценарии дальнейшего развития событий:
- Назовите основные методические подходы к оценке экономического ущерба:
- Назовите метод оценки риска, дающий представление о наиболее критических факторах инвестиционного проекта:
- Определить частоту страховых событий на 100 единиц (Чс), при условии:
- В регионе А количество застрахованных объектов Нет 50000 единиц, количество страховых случаев (L) 9000 единиц:
- Базой для расчета всех показателей эффективности инвестиционных проектов является вычисление:
- Выберите наиболее убыточный регион, при условии:
- В регионе Д количество застрахованных объектов Нет 200 единиц, страховая сумма застрахованных объектов (Sn) 50 млн. рублей, количество пострадавших объектов (m) 30 единиц, страховое возмещение (Q) 2млн. рублей.
- В регионе С соответственно: Нет 400 единиц, (Sn) 30 млн. рублей, (m) 70 единиц,, (Q) 1млн. рублей. (выберите один ответ, в млн.руб.):
- Назовите риски, присущие эксплуатационному этапу инвестиционной деятельности:
- Установление максимального периода отвлечения средств в дебитор¬скую задолженность – это:
- В системе методов управления экономическими рисками предприятия основная роль принадлежит:
- Мерой чувствительности инвестиционного проекта является эластичность. Какая взаимосвязь эластичности и чувствительности проекта к изменениям варьируемой переменной:
- Почему метод избежания экономического риска в системе внутренних механизмов нейтрализации рисков должен применяться очень взвешенно:
- Уровень доходности инвестируемых средств, который может быть обеспечен при помещении их в общедоступные финансовые институты, называется:
- К какой группе методов управления рисками относится создание специальных инновационных подразделений:
- Экономические риски, в результате реализации которых предприятию грозит потеря части выручки, превышающую себестоимость, называются:
- Определить убыточность страховой суммы на 100 руб. страховой суммы (У), при условии:
- В регионе М страховая сумма застрахованных объектов (Sn) 200 млн. рублей, страховое возмещение (Q) 2 млн. рублей:
- В каком виде изначально выражается ущерб имуществу:
- Назовите субъект управления в риск-менеджменте:
- Какие основные показатели необходимо определить для оценки эффективности проекта в системе управления экономическими рисками:
- На какие виды подразделяются риски по уровню финансовых потерь:
- Утверждение о том, что «деятельность любой организации всегда сопровождается рисками, присутствующими в ее внешней или внутренней среде» отражает смысл:
- Потери ущерба, которые можно отнести к трудовым:
- Назовите риски, присущие собственно инвестиционному этапу инвестиционной деятельности:
- Срок, который понадобится для возмещения суммы первоначальных инвестиций, называется:
- Какой метод нейтрализации рисков используется в операциях критического или катастрофического риска:
- Назовите основные уровни принятия управленческих решений:
- Назовите риски, присущие завершающему этапу инвестиционной деятельности:
- К какой группе методов управления рисками относится распределение инвестиций в разных отраслях и сферах деятельности:
- Экономические риски, которые практически всегда несут в себе потери, называются:
- К какой группе методов управления рисками относится страхование:
- Назовите основные признаки инвестиционной деятельности:
- Определить частоту страховых событий на 100 единиц (Чс), при условии:
- В регионе А количество застрахованных объектов Нет 60 000 единиц, количество страховых случаев (L) 12 000 единиц:
- Какие затраты несет предприятие при осуществлении хеджирования:
- Назовите подвид экологического риска, к которому можно отнести вероятность потерь, вызванных спецификой климатических условий, а также наличием природных ресурсов:
- Перечислите методы оценки риска, представляющие собой серию численных экспериментов, призванных получить эмпирические оценки степени влияния различных факторов на некоторые зависящие от них результаты:
- Определить кумуляцию риска (Кк), при условии:
- В регионе В количество застрахованных объектов Нет 10 000 единиц, количество страховых случаев (L) 120 единиц, количество пострадавших объектов (m) 60 единиц:
- Система заключения срочных контрактов и сделок, учитывающая вероятностные в будущем изменения обменных валютных курсов и цен, преследующая цель избежать неблагоприятных последствий этих изменений, называется:
- Определить убыточность страховой суммы на 100 руб. страховой суммы (У), при условии:
- В регионе М страховая сумма застрахованных объектов (Sn) 150 млн. рублей, страховое возмещение (Q) 5 млн. рублей:
- Риск неплатежеспособности (или риск несбалансированной ликвидности) предприятия:
- Потери ущерба, которые можно отнести к специальным потерям:
- Потери ущерба предприятию, которые можно отнести к материальным:
- Потери ущерба предприятию, которые можно отнести к финансовым:
- Метод нейтрализации рисков, представляющих собой процесс распределения капитала между различными объектами вложения, которые непосредственно не связаны между собой, называется:
- Назовите метод оценки риска, основанный на расчётах и анализе статистических показателей:
- Утверждение о том, что «практически в любых ситуациях риска потенциальная возможность потерь или убытков сочетается с потенциальной возможностью получения дополнительных доходов» отражает смысл:
- Назовите риски, присущие прединвестиционному этапу инвестиционной деятельности:
- Определите ущерб страхователя по системе предельной ответственности при следующих условиях: Средний выпуск продукции за 5 лет составлял 250шт. в год. По причине страхового случая выпуск продукции составил 145 шт. в год. Цена 1шт. = 500руб.
- Оценить риск двух инвестиционных проектов. Какой проект выбрать, при условии:
- Первый с вероятностью 0,8 обеспечивает прибыль 132 тыс. рублей, но с вероятностью 0,4 можно потерять 19 тыс. руб. По второму проекту с вероятностью 0,8 можно получить прибыль в 149 тысяч рублей, а с вероятностью 0,5 потерять 39 тыс. руб. Прибыльность каждого проекта = 100 тыс.руб. Среднеквадратичное отклонение прибыли первого проекта – 82,098 т.р., второго – 108,628т.р.
- Определить прибыльность каждого проекта и выберите, какой из проектов предпочтительнее при условии:
- Первый с вероятностью 0,3 обеспечивает прибыль 118 тыс. рублей, но с вероятностью 0,2 можно потерять 32 тыс. руб. По второму проекту с вероятностью 0,8 можно получить прибыль в 118 тысяч рублей, а с вероятностью 0,5 потерять 32,0 тыс. руб.
- Какой из методов оценки ущерба считается наиболее точным?
- Какой из следующих рисков связан с изменением законодательства?
- Какой метод управления рисками включает в себя диверсификацию?
- Какой из следующих факторов не влияет на уровень риска?
- Что понимается под «управление рисками»?
- Определить прибыльность каждого проекта, при условии:
- Проект с вероятностью 0,3 обеспечивает прибыль 200 тыс. рублей, но с вероятностью 0,3 можно потерять 20 тыс. руб.
- Что представляет собой «инновационный риск»?
- Выберите наименее убыточный регион, при условии:
- В регионе Д количество застрахованных объектов Нет 200 единиц, страховая сумма застрахованных объектов (Sn) 50 млн. рублей, количество пострадавших объектов (m) 30 единиц, страховое возмещение (Q) 2млн. рублей.
- В регионе С соответственно: Нет 400 единиц, (Sn) 30 млн. рублей, (m) 70 единиц, (Q) 1млн. рублей.
- Определите страховое возмещение по системе предельной ответственности при следующих условиях: Средний выпуск продукции за 5 лет составлял 50 шт. в год. По причине страхового случая выпуск продукции составил 5 шт. в год. Цена 1шт. = 5тыс.руб. Ответственность страховщика 75% от причиненного ущерба.
- Что такое представляет собой «коэффициент снижения разновременных затрат»?
- Что представляет собой экономический риск?
- Какой из следующих факторов может снизить уровень риска?
- акой метод управления рисками подразумевает отказ от рисковых действий?
- Какой из следующих рисков связан с изменением потребительского спроса?
- Определить прибыльность каждого проекта, при условии:
- Определите косвенные убытки по добровольному страхованию юридических лиц, при следующих условиях: Взрывом разрушен цех, балансовая стоимость которого 500 тыс. руб. В цехе на момент взрыва находилась продукция на 100 тыс. руб.
- Затраты по расчистке территории 60тыс. руб. Выручка от сдачи металлолома равна 100 тыс. руб. Потеря прибыли из-за простоя цеха в течение месяца 300 тыс. руб. Затраты на восстановление цеха равны 550 тыс. руб.
- Какой из перечисленных ниже методов управления рисками включает в себя анализ данных?
- Какой из следующих методов не применяется для оценки ущерба?
- Какой из следующих уровней принятия решений является монотонным?
- Что подразумевает правило максимин?
- Определить прибыльность каждого проекта, при условии:
- Проект с вероятностью 0,8 обеспечивает прибыль 190 тыс. рублей, но с вероятностью 0,3 можно потерять 120 тыс. руб.
- Что понимается под полным экономическим ущербом?
- Что понимается под «удельным ущербом»?
- Определить убыточность страховой суммы на 100 руб. страховой суммы (У), при условии: В регионе М страховая сумма застрахованных объектов (Sn) 150 млн. рублей, страховое возмещение (Q) 5 млн. рублей:
- Определить убыточность страховой суммы на 100 руб. страховой суммы (У), при условии: В регионе М страховая сумма застрахованных объектов (Sn) 150 млн. рублей, страховое возмещение (Q) 5 млн. рублей:
- Какой из следующих методов используется для выявления зависимостей между загрязнением и ущербом?
- Определите ущерб страхователя по системе предельной ответственности при следующих условиях: Средний выпуск продукции за 5 лет составлял 50 шт. в год. По причине страхового случая выпуск продукции составил 5 шт. в год. Цена 1шт. = 5тыс.руб.
- Что подразумевается под «методом поассортиментного планирования прибыли»?
- Определите ущерб (прямые убытки) по добровольному страхованию юридических лиц, при следующих условиях: Взрывом разрушен цех, балансовая стоимость которого 500 тыс. руб. В цехе на момент взрыва находилась продукция на 100 тыс. руб.
- Затраты по расчистке территории 60тыс. руб. Выручка от сдачи металлолома равна 100 тыс. руб.
- Определить прибыльность каждого проекта, при условии:
- Проект с вероятностью 0,5 обеспечивает прибыль 300 тыс. рублей, но с вероятностью 0,7 можно потерять 150 тыс. руб.
- Что понимается под правилом минимакс?
- Какой из следующих методов является наиболее трудоемким?
- Что представляет собой «экономическое стимулирование природоохранной деятельности»?
- Определить прибыльность каждого проекта, при условии:
- Первый с вероятностью 0,4 обеспечивает прибыль 130 тыс. рублей, но с вероятностью 0,6 можно потерять 35 тыс. руб. По второму проекту с вероятностью 0,7 можно получить прибыль в 160 тысяч рублей, а с вероятностью 0,8 потерять 35,0 тыс. руб.
- Что представляет собой «анализ рисков»?
- Какой из следующих типов рисков не является финансовым?
- Какой метод оценки риска основан на мнениях экспертов?
- Определите страховое возмещение по системе предельной ответственности при следующих условиях: Средний выпуск продукции за 5 лет составлял 750 шт. в год. По причине страхового случая выпуск продукции составил 300 шт. в год. Цена 1шт. = 2 тыс.руб. Ответственность страховщика 70% от причиненного ущерба.
- Что понимается под «прямым экономическим ущербом»?
- Что такое правило максимакс?
- Какой из перечисленных ниже методов оценки ущерба наиболее распространен?
- Какой из следующих методов управления рисками включает в себя мониторинг?
- Определить тяжесть ущерба (Ту), при условии:
- В регионе Б количество застрахованных объектов Нет 200 единиц, страховая сумма застрахованных объектов (Sn) 50 млн. рублей, количество пострадавших объектов (m) 30 единиц, страховое возмещение (Q) 2млн. рублей.
- Что понимается под «упущенными возможностями»?
- Что подразумевает «передача риска»?
- Что понимается под «производственным риском»?
- Определить среднеквадратичное отклонение прибыли проекта, при условии:
- Проект с вероятностью 0,4 обеспечивает прибыль 140 тыс. рублей, но с вероятностью 0,2 можно потерять 50 тыс. руб.. Прибыльность проекта = 100 тыс.руб.
- Какой из следующих факторов не является источником экономического риска?
- Какой из следующих рисков связан с изменением цен на сырье?
- Какой из следующих рисков относится к финансовым рискам?
- Какой вид риска связан с изменением валютного курса?
- «Спекулятивный риск», - это:
- Какой уровень принятия решений требует наибольшей квалификации менеджера?
- Какой метод позволяет выявить влияние загрязнения на здоровье населения?
- Что представляет собой «экономический ущерб от загрязнения окружающей среды»?
- Определить, какой из двух проектов предпочтительнее для предпринимателя при условии:
- Прибыльность первого проекта = 100 тыс.руб., второго – 80 тыс.руб. Среднеквадратичное отклонение прибыли первого проекта – 81,445 т.р., второго – 38,63т.р.
- Что понимается под экономическим ущербом?
- Что означает термин «кредитный риск»?
- Какой из следующих факторов влияет на оценку экономического ущерба?
- Количественны метод оценки риска, — это:
- Что представляет собой «риск ликвидности»?
- Какой из следующих факторов не влияет на управление рисками?
- Какой из методов управления рисками включает в себя страхование?
- Что представляет собой косвенный экономический ущерб?
- Какой метод управления рисками подразумевает отказ от рисковых действий?
- Что включает в себя прямой экономический ущерб?
- Под «операционным риском» понимается:
- Определить частоту страховых событий на 100 единиц (Чс), при условии: В регионе А количество застрахованных объектов Нет 60 000 единиц, количество страховых случаев (L) 12 000 единиц:
- Определите страховой ущерб по добровольному страхованию юридических лиц, при следующих условиях: Взрывом разрушен цех, балансовая стоимость которого 500 тыс. руб. В цехе на момент взрыва находилась продукция на 100 тыс. руб.
- Затраты по расчистке территории 60тыс. руб. Выручка от сдачи металлолома равна 100 тыс. руб. Потеря прибыли из-за простоя цеха в течение месяца 300 тыс. руб. Затраты на восстановление цеха равны 550 тыс. руб.
- Управление рисками (продвинутый уровень) (1/1)
- В чем сущность аналогового подхода к оценке риска?
- Что представляет собой карта рисков в системе риск-менеджмента?
- Компания принимает решение о выпуске инновационного продукта. Какой инструмент управления риском разумнее всего использовать на этапе планирования?
- Предприятие простаивает 5 часов. Средняя выручка в час - 200 тыс. руб., переменные затраты — 80 тыс. руб./час. Каков прямой ущерб от простоя?
- Для снижения устранимой неопределенности спроса на новый продукт наиболее уместно:
- Какое из утверждений точнее характеризует сущность идентификации рисков?
- Какой вид вероятности чаще используется при анализе рисков в реальном секторе экономики?
- Какой вариант работы с информацией о персонале и организационной культуре даёт наибольшую пользу для понимания риск-профиля компании?
- Какую роль играет показатель PML (Possible Maximum Loss) в риск-менеджменте?
- Какой подход демонстрирует умение использовать стандарты ISO 31000 и ГОСТ Р ИСО 31000-2019 при разработке СУР?
- Пожар повредил склад: восстановление - 6 млн. руб., простой склада - 4 дня. Маржинальный доход от операций склада - 300 тыс. руб./день. Каков суммарный экономический ущерб (без страховых выплат)?
- В чем состоит ключевое методологическое преимущество комбинированного подхода к оценке риска по сравнению с использованием одного доминирующего метода?
- Какой подход к оценке последствий рискованного события позволяет наиболее полно учесть экономический ущерб для организации?
- Какое утверждение точнее описывает роль человеческого фактора в риск-менеджменте по ISO 31000?
- Ущерб от операционного риска:
- Сценарий А: 1 млн. руб. (вероятность 0,4),
- Сценарий B: 3 млн. руб. (вероятность 0,6).
- Ожидаемый ущерб:
- Что означает принцип ALARP в управлении рисками?
- Почему при разработке BCM-плана считается важным классифицировать бизнес-процессы по критичности?
- Какие исходные данные принципиально необходимы, чтобы корректно рассчитать показатель Value at Risk (VaR) для оцениваемого портфеля или проекта?
- Рассматриваются два сценария: Сценарий A: вероятность 10%, ущерб 3 млн. руб.; Сценарий B: вероятность 2%, ущерб 15 млн. руб. Каков суммарный ожидаемый ущерб?
- Чем затрудняется управление риском, если его уровень не выражен ни численно, ни хотя бы в виде ранговой шкалы?
- В ходе аудита выявлено, что часть косвенных потерь не отражается в официальной отчетности. Как это влияет на управленческие решения по риску?
- Определение величины риска в риск анализе обычно включает:
- Руководство принимает решение не инвестировать в резервные мощности, аргументируя это низкой вероятностью инцидента. Какой принцип ALARP здесь нарушается?
- В какой ситуации глубина и детализация анализа риска должна быть минимальной?
- В контексте антикризисного управления риск рассматривается как:
- Потери по портфелю:1 млн. руб. (p = 0,6); 3 млн. руб. (p = 0,3); 5 млн. руб. (p = 0,1).
- VaR на уровне 90% равен:
- Какова основная цель статистического подхода к оценке риска экономического ущерба?
- Ущерб X принимает значения 0; 2; 4 млн руб. с вероятностями 0,5; 0,3; 0,2. EX = 1,6 млн. руб. Определите величину DX (дисперсию случайной величины X) по формуле
- Почему смешанные методы могут быть сложнее в применении, чем чисто качественные?
- Какой динамический метод наиболее прост и наглядно показывает влияние отдельных факторов?
- У проекта очень высокая премия за страновой риск, но низкие специфические риски и короткий цикл. Какое утверждение наиболее логично?
- Что понимается под андеррайтингом в страховой деятельности?
- Какие параметры чаще всего изменяются в анализе чувствительности?
- Вероятность поломки оборудования - 10%, ущерб при реализации риска - 2 млн. руб. Каково математическое ожидание убытка?
- Что представляют собой строки платежной матрицы в задаче принятия решений?
- Имитационное моделирование Монте Карло в инвестиционном анализе позволяет:
- Какие факторы в первую очередь определяют выбор конкретного приема риск-менеджмента?
- Какой из компонентов отражает компенсацию за вложения в малоликвидные активы?
- Какой компонент в кумулятивном методе обычно принимается за стартовую точку?
- Чем интегрированный риск-менеджмент (ERM) принципиально отличается от традиционного подхода?
- В каких ситуациях особенно оправдано применение критерия Вальда?
- Инвестор располагает капиталом для одного крупного проекта, но опасается, что неудача этого единственного проекта приведет к полной потере средств, при этом не хочет отказываться от инвестиционной деятельности в целом. Какой метод логично использовать?
- Что происходит с риском в результате заключения договора страхования?
- Что позволяет найти критерий Гурвица?
- Какой подход применяется после построения матрицы сожалений в критерии Сэвиджа?
- Лимит: не более 15% кредитного портфеля на одного заемщика, портфель - 200 млн. руб. Каков максимально допустимый объем кредита одному заемщику?
- Что представляет собой метод лимитирования в управлении рисками?
- Как определяются вероятности состояний среды по критерию Лапласа при n состояниях?
- Через какие организационные формы чаще всего реализуется локализация риска на крупных предприятиях?
- Стоимость поддержания резервной кредитной линии - 1 млн. руб. в год, среднегодовые фактические убытки по риску - 15 млн. руб. На сколько стоимость линии меньше убытков?
- Какие критерии применяются именно в условиях неопределенности?
- Какой метод лучше всего отражает управленческую гибкость проекта на нескольких этапах?
- Во что вырождается критерий Гурвица при α = 0?
- Что называется «фундаментальной неопределенностью»?
- Для стратегии А1: минимум = 10, максимум = 90. Коэффициент пессимизма α = 0. Чему равно значение критерия Гурвица H1?
- Даны значения критерия Вальда для трех стратегий: W1=20, W2=45, W3=30. Какая стратегия выбирается по критерию Вальда?
- Что показывает критическая точка параметра в анализе чувствительности?
- NPV проекта по экспертным оценкам: 0 млн. руб. (вероятность 0,2), 5 млн. руб. (0,5), 15 млн. руб. (0,3). Чему равно ожидаемое значение NPV?
- Какое утверждение верно для проектов с высокой долей необратимых затрат (sunk costs)?
- К какой группе методов анализа риска следует отнести подход, при котором уровень риска задается градуированной словесной шкалой типа «высокий/средний/низкий» без выполнения количественных расчетов?
- Компания располагает двумя рискованными объектами: Объект 1: вероятность инцидента 3%, ущерб 6 млн. руб.; Объект 2: вероятность инцидента 1%, ущерб 12 млн. руб. Предполагается независимость событий. Каков суммарный ожидаемый ущерб?
- Какую методологическую роль играет допущение о независимости событий в вероятностной модели ущерба?
- Какую методологическую роль играет допущение о независимости событий в вероятностной модели ущерба?
- Какое действие демонстрирует корректное использование SWOT анализа для прогнозирования рисков?
- Менеджер сравнивает два поставщика: один да-т стабильные цены, другой - более низкие цены, но с большой вариативностью. Какой подход соответствует пониманию премии за риск?
- С какой методологической трудностью сталкивается организация, активно применяющая качественные методы оценки риска?
- Какой методологический риск возникает при использовании только вероятностных методов без сценарной детализации?
- В результате нормативного изменения ужесточаются требования к непрерывности услуг. Как это отражается на оценке ущерба от будущих инцидентов?
- Для ущерба X: Значения 2; 5 млн руб., вероятности 0,7; 0,3; EX = 2,9 млн руб., DX = 1,89. Коэффициент вариации V (в долях) равен:
- Что является ключевым источником риска в экономической деятельности?
- В чем принципиальное ограничение чисто детерминированных моделей ущерба?
- Сценарий предусматривает каскадный отказ поставщиков в цепочке поставок. Какой подход позволяет адекватнее оценить ущерб?
- Менеджер рассматривает два проекта с одинаковой ожидаемой доходностью, но разной дисперсией результатов. Какое решение будет рационально для риск избегающего субъекта?
- Каково содержание показателя MTPD (Maximum Tolerable Period of Disruption)?
- Какой способ использования матрицы «вероятность – последствия» позволяет на практике применить карту рисков к управлению портфелем проектов?
- Для анализа влияния изменения процентных ставок на стоимость заимствований предприятие должно прежде всего классифицировать риск как:
- Какое из утверждений лучше отражает роль риска в управленческих решениях на разных уровнях (операционный, тактический, стратегический)?
- Какова ключевая роль сценарного анализа в оценке ущерба?
- Ущерб от риска может быть 0 млн руб. (вероятность 0,7) или 5 млн руб. (вероятность 0,3). Ожидаемый ущерб составит:
- Почему выбор метода оценки риска не может быть универсальным?
- В каких случаях использование моделей EWMA и GARCH оправдано при оценке риска экономических потерь?
- Для стратегии А1: минимум = 20, максимум = 80. Коэффициент пессимизма α = 0,5. Чему равно значение критерия Гурвица H1?
- Ожидаемое NPV = 10 млн. руб., стандартное отклонение σ = 5 млн. руб. Чему равен CV?
- Проект требует инвестиций 10 млн руб. и приносит через год 12 млн руб. при ставке дисконтирования 10%. Каков NPV?
- Как меняется ставка дисконтирования при росте риска проекта в RADR?
- Вероятность события - 25%, ущерб при наступлении - 800 тыс. руб. Чему равно математическое ожидание годового убытка?
- Матрица затрат для стратегии А1 по трем состояниям: 40, 60, 90. Чему равно значение критерия минимакса (адаптированный Вальд для затрат) для А1?
- Какое условие информационной обеспеченности характеризуется тем, что исход каждой альтернативы точно известен?
- Вероятность риска А - 50%, ущерб - 1 млн. руб.; вероятность риска Б - 5%, ущерб - 10 млн. руб. Какой риск имеет большее математическое ожидание убытка?
- Для стратегии А1 максимальные сожаления по трем состояниям равны 10, 25, 5. Чему равно значение критерия Сэвиджа S1?
- Для какого профиля инвестора типично применение критерия Вальда согласно практике управления?
- Что показывает коэффициент β в модели CAPM?
- Какой вид хеджа используется покупателем сырья для защиты от роста цены?
- Компания сталкивается с редким, но потенциально катастрофическим риском, ущерб от которого многократно превышает любые разумные резервы, при этом на рынке есть организации, готовые принять этот риск за фиксированную плату. Какой метод наиболее логичен?
- Для стратегии А1 выигрыши по трем равновероятным состояниям: 30, 60, 90. Чему равно значение критерия Лапласа?
- Сценарии NPV проекта: Пессимистический: -10 млн. руб. (вероятность 0,2); Реалистичный: 20 млн руб. (0,5); Оптимистический: 40 млн. руб. (0,3). Какое значение используется как математическое ожидание при расчете дисперсии σ?
- В дереве решений вероятность исхода в году 1 равна 0,45, условная вероятность события во 2 м году - 0,6. Совместная вероятность ветви:
- Кто чаще всего выступает гарантом для малых предприятий при использовании механизма поиска гарантов?
- В чем ключевое отличие анализа сценариев от анализа чувствительности?
- Какие источники относятся к послесобытийному финансированию рисков?
- Какой вид хеджа использует производитель товара для защиты от падения цены?
- На каком принципе основан эффект диверсификации как метода диссипации риска?