Топ-100

Эконометрика

Московский Международный Университет (ММУ, МУМ) (решение и ответы по тесту от 100 руб)

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ (КОНТАКТЫ НИЖЕ), И МЫ ПОМОЖЕМ С РЕШЕНИЕМ И ОТВЕТОМ НА ТЕСТ.

ВОПРОСЫ по предмету

Примеры вопросов по предмету

Эконометрика

Эконометрика (1-1)
  • Значение оценки является ____________
  • Выборочным уравнением регрессии называется уравнение
  • Реальные экономические объекты, исследуемые с помощью эконометрических методов, описываются с помощью
  • Стандартное отклонение случайной величины характеризует среднее ожидаемое расстояние между наблюдениями этой случайной величины и ее
  • Остаточная сумма квадратов отклонений в линейной парной модели имеет число степеней свободы, равное:
  • Временным динамическим рядом называется выборка наблюдений, в которой важны
  • Какое уравнение регрессии нельзя свести к линейному виду:
  • Для построения модели линейной множественной регрессии вида необходимое количество наблюдений должно быть не менее:
  • Нелинейная модель у = f(x), в которой возможна замена переменной z = g(x), приводящая получившуюся модель y = F(z) – к линейной, называется моделью, нелинейной по
  • Выборочный частный коэффициент корреляции вычисляется по формуле
  • Утверждение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит заданному множеству А, называется
  • При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдения генерируются с помощью :
  • Уравнение неидентифицируемо, если:
  • Для функции Кобба-Дугласа у=100k1/3×i2/3 эластичность выпуска продукции по капиталу равна
  • Система независимых уравнений или внешне не связанных уравнений имеет вид
  • Уравнение сверхидентифицируемо, если:
  • Автокорреляция – нарушение ___________ условия Гаусса – Маркова
  • Модель неидентифицируема, если:
  • Явление, когда строгая линейная зависимость между переменными приводит к невозможности применения МНК, называется
  • Оценками косвенного метода наименьших квадратов являются следующие формулы
  • Переменные, которые формируются вне модели, называются
  • Коэффициент a 1 уравнения вычисляется по формуле:
  • При выборе спецификации модели следует руководствоваться ________ анализом
  • Проблема, связанная со смещением оценки коэффициентов регрессии, в одном случае, или с утратой эффективности этих оценок в другом случае неправильной спецификации переменных, перестает существовать, если коэффициент парной корреляции между переменными равен
  • Степень адекватности модели при оценки двухшаговым методом наименьших квадратов считается тем больше, чем:
  • Авторегрессионная модель первого порядка имеет вид
  • Критерий Дарбина-Уотсона применяется для:
  • Мультипликативная модель временного ряда имеет вид:
  • Для модели потребления Фридмена могут быть применены
  • При применении взвешенного метода наименьших квадратов используется формула
  • Распределенный лаг характеризует
  • График выборочной автокорреляционной функции называется
  • Временной ряд в виде аддитивной модели имеет вид
  • Лаг – это
  • Среднее арифметическое значения временного ряда имеет вид
  • Задачами регрессионного анализа являются
  • Наиболее наглядным видом выбора уравнения парной регрессии является:
  • Модельным уравнением регрессии называется уравнение
  • Эконометрическая модель имеет вид
  • Корреляционная зависимость может быть представлена в виде
  • Уравнение регрессии линейное, если
  • Коэффициент наклона в уравнении линейной регрессии показывает ___________изменяется y при увеличении x на одну единицу
  • По данным таблицы найдите уравнение регрессии Y по X
  • Суть метода наименьших квадратов состоит в:
  • Значимость уравнения регрессии в целом оценивает:

  • Мерой разброса значений случайной величины служит
  • Переменные, формирующие внутри функционирования объекта, называются

  • Всю совокупность реализаций случайной величины называют __________совокупностью
  • При использовании уровня значимости, равного 5%, истинная гипотеза отвергается в _____ случаев
  • Свойство постоянства дисперсий ошибок регрессии называется гомоскедастичностью, если
  • Стандартизованные коэффициенты регрессии :
  • К нелинейным моделям по параметрам относятся модели
  • Для функции y = 4x0,2 , эластичность равна_________
  • Свойства коэффициентов регрессии как случайных величин зависят от свойств ________ уравнения
  • Логарифмическое преобразование позволяет осуществить переход от нелинейной модели y = 5x2u к модели
  • Модель множественной регрессии можно представить в виде
  • Способ оценивания (estimator) – общее правило для получения _____________ какого-либо параметра по данным выборки
  • Второе условие Гаусса – Маркова заключается в том, что
  • Третье условие Гаусса – Маркова состоит в том, что cov(ui,uj) = 0, если
  • Стандартное отклонение оценки b для параметра β вычисляется по формуле
  • МНК дает__________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2
  • Необходимо исследовать зависимость между результатами письменных вступительных и курсовых экзаменов по математике. Получены следующие данные о числе решенных задач на вступительных экзаменах X (задание – 10 задач) и курсовых экзаменах Y (задания – 7 задач) 12 студентов, а также распределение этих студентов по фактору «пол»: Тогда линейная регрессивная модель Y по X с использованием фиктивной переменной по фактору пол имеет вид
  • № студента Число решенных задач Пол студента № студента Число решенных задач Пол студента
  • t-статистика для коэффициента корреляции r определяется как
  • С помощью обратной матрицы определяется
  • Если из экономических соображений известно, что β ≥ β0 , то нулевая гипотеза отвергается только при
  • По данным таблицы коэффициент эластичности равен
  • Номер предприятия
  • С увеличением числа объясняющих переменных скорректированный коэффициент детерминации:
  • Коэффициент автокорреляции для таблицы по 6-ти пар наблюдений
  • Модель авторегрессии и распределенных лагов имеет вид
  • Аддитивная модель временного ряда имеет вид:
  • Модель с распределением Койка лаговых объясняющих переменных имеет вид
  • Статические характеристики временного лага
  • Аддитивная модель временного ряда строится, если:
  • Автокорреляция k-го порядка временного ряда Yt - коэффициент корреляции вычисляется по формуле
  • Прогноз развития на основе экстраполяция временных рядов является эффективным в рамках _________ периода прогнозирования
  • Структурный параметр называется _________, если он может быть однозначно оценен с помощью косвенного метода наименьших квадратов
  • Параметр называется __________, если косвенный метод наименьших квадратов дает несколько его оценок
  • Эффективная процедура оценивания систем регрессионных уравнений сочетает метод одновременного оценивания и метод интсрументальных переменных, и при этом называется
  • Если при оценке __________ уравнения в качестве инструментальных переменных используются экзогенные переменные, то получаемые при этом оценки совпадают с оценками косвенного метода наименьших квадратов
  • Отличия экзогенных переменных от эндогенных заключается в том, что они
  • структурный параметр называется ___________, если его значение невозможно получить, даже зная точные значения параметров приведенной формы
  • Функция Кобба – Дугласа называется
  • Тесты по определения автокорреляции между соседними членами – это
  • Мультипликативная модель временного ряда строится, если:

  • Временной ряд в виде мультипликативной модели имеет вид
  • Использование автокорреляционных остатков
  • Тесты на гетероскедастичность – это
  • На основе поквартальных данных построена аддитивная модель временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала равны: 7 – I квартал, 9 – II квартал и –11 – III квартал. Значение сезонной компоненты за IV квартал есть:
  • Автокорреляция первого порядка – ситуация, когда случайный член Uк коррелирует с
  • Необходимость применения специальных статистических методов для обработки экономической информации вызвана ________ данных
  • Коэффициент корреляции может принимать значения:
  • Корреляционной зависимостью между двумя переменными называется
  • Переменные, задаваемые извне называются
  • Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для модели парной регрессии равен
  • Экономико-математическая модель становится эконометрической, если
  • Качество модели из относительных отклонений по каждому наблюдению оценивает:
  • Рассчитывать параметры парной линейной регрессии можно, если у нас есть:
  • Классический метод к оцениванию параметров регрессии основан на:

  • В эконометрической модели объясненная часть – это
  • Объясняющие переменные могут считаться детерминированными, если они принимают
  • Какое из следующих уравнений нелинейно по оцениваемым параметрам:
  • Эффективная оценка – несмещенная оценка, имеющая ______________ среди всех несмещенных оценок
  • Уравнением линейной парной регрессии является уравнение
  • Метод наименьших квадратов - метод нахождения оценок параметров регрессии, основанный на минимизации _______ квадратов остатков всех наблюдений
  • Верхнее число степеней свободы F-статистики в случае парной регрессии равно
  • Для функции средний коэффициент эластичности имеет вид:
  • Набор показателей экономических переменных, полученных в данный момент времени называются
  • Переменная Y, имеющая при заданных значениях факторов некоторое распределение называется
  • Для получения достоверных данных о распределении какой-либо случайной величины, необходимо иметь
  • Первое условие Гаусса – Маркова заключается в том, что _________ для любого i
  • Показатель выборочной ковариации позволяет выразить связь между двумя переменными
  • Стандартизованный коэффициент регрессии показывает
  • Мультипликативная степенная модель легко сводится к линейной путем ___________ обеих частей уравнения
  • Скорректированный коэффициент детерминации вычисляется по формуле
  • Оценка стандартного отклонения случайной величины, полученная по данным выборки, называется стандартной ___________ случайной величины
  • Коэффициент детерминации определяется по формуле
  • Для функции y = 4x0,2 , эластичность равна_________
  • При высоком уровне значимости проблема заключается в высоком риске допущения
  • Число степеней свободы для остаточной суммы квадратов в линейной модели множественной регрессии равно:
  • Пусть имеются условные данные о средних расходах на конечное потребление (yt , денежных единиц) за 8 лет.
  • Линейный коэффициент корреляции равен
  • При вычислении t-статистики применяется распределение____________
  • По четырем предприятиям региона (см. табл.) изучается зависимость выработки продукции на одного работника y (тыс. руб.) от ввода в действие новых основных фондов (% от стоимости фондов на конец года) и от удельного веса рабочих высокой квалификации в общей численности рабочих (%), тогда уравнение множественной регрессии имеет вид
  • Номер предприятия 1 2 3 4
  • , (%) 1 2 3 5
  • , (%) 0 1 3 4
  • , (тыс. руб.) 6 11 19 28
  • Оценивание каждого параметра в уравнении регрессии поглощает _________ свободы в выборке
  • Скорректированный коэффициент детерминации:
  • Функция Кобба – Дугласа имеет вид Y =
  • Тождества, которые содержатся в системе одновременных уравнений, имеют вид:
  • Лаговые переменные – это:
  • Модель сверхидентифицируема, если:
  • Фиктивную переменную для коэффициента наклона вводят как ____________ фиктивной переменной, отвечающей за исследуемую категорию, и интересующей нефиктивной переменной
  • Трехшаговый метод наименьших квадратов – это метод:
  • Тест ранговой корреляции Спирмена – тест на
  • Система одновременных уравнений общего вида в структурной форме в отсутствие лаговых переменных имеет вид:
  • Для определения параметров структурную форму модели необходимо преобразовать в:
  • Второе условие Гаусса – Маркова предполагает, что дисперсия случайного члена __________ в каждом наблюдении
  • Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии __________наблюдений
  • Приведенная форма системы одновременных уравнений имеет вид:
  • Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности для критерия Дарбина – Уотсона
  • Системы одновременных или регрессионных уравнений используются, когда
  • Для определения параметров неидентифицируемой модели:
  • Для определения параметров точно идентифицируемой модели:
  • Для реализации двухшагового метода наименьших квадратов необходимо, чтобы:
  • Системы рекурсивных уравнений имеет вид:
  • Число периодов, по которым рассчитывают коэффициент автокорреляции называется
  • Построение аддитивной и мультипликативной моделей сводится к расчету значений
  • Экономический временной ряд – это ряд, который
  • Дисперсия временного ряда вычисляется по формуле
  • Коэффициент, который измеряет корреляцию между членами одного и того же ряда называется
  • Экономический временной ряд отличается от технологического тем, что
  • На первом этапе применения теста Голдфелда – Квандта в выборке все наблюдения
  • Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей ___________ переменной в регрессию
  • Модель авторегрессии и скользящей средней имеет вид
  • Авторегрессионная модель скользящей средней порядков p и q соответственно имеет вид
  • Коэффициент автокорреляции:
  • Модель скользящей средней имеет вид
  • Автоковариация k-го порядка временного ряда Yt вычисляется по формуле
  • График зависимости автокорреляционной функции временного ряда от величины лага называется
  • Модель авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего имеет вид
  • В обобщенной линейной модели в отличие от классической модели ковариация и дисперсия объясняющих переменных могут быть
  • Какое из уравнений является степенным:
  • Если случайная величина принимает значения Х1….,Хn с вероятностями Р1...,Рn соответственно, то математическое ожидание случайной величины -
  • Для оценки значимости коэффициентов регрессии рассчитывают:
  • На основании наблюдений за 50 семьями построено уравнение регрессии где y – потребление, x – доход. Соответствуют ли знаки и значения коэффициентов регрессии теоретическим представлениям?
  • Общая сумма квадратов отклонений в линейной парной модели имеет число степеней свободы, равное:
  • Классическая нормальная линейная регрессионная модель имеет вид
  • Статистической (или стохастической, вероятностной) получила название зависимость
  • Переменные, взятые в предыдущий момент времени, называются
  • Суть коэффициента детерминации состоит в следующем:
  • Параметр b в степенной модели является:
  • Критерий Г. Чоу может быть использован при построении регрессионных моделей при воздействии ________________ признаков
  • Мультиколлинеарность в эконометрических исследованиях чаще проявляется
  • Граничное значение области принятия гипотезы с p%-ной вероятностью совершить ошибку I рода определяется __________при p-процентном уровне значимости
  • Число степеней свободы для общей суммы квадратов в линейной модели множественной регрессии равно:
  • По таблице найти скорректированный коэффициент детерминации
  • № студента Число решенных задач Пол студента № студента Число решенных задач Пол студента
  • Число степеней свободы для t-статистики равно числу наблюдений в выборке __________ количество оцениваемых коэффициентов
  • F-статистика для ____________ является в точности квадратом t-статистики для rx,y
  • Число степеней свободы для факторной суммы квадратов в линейной модели множественной регрессии равно:
  • Второй шаг метода Зарембки заключается в пересчете наблюдений y в новые
  • Если F-статистика Фишера превысит критическое значение Fкрит, то регрессия считается
  • Структурное уравнение регрессии имеет вид:
  • Кейнсианская модель формирования доходов является
  • Наибольшее распространение в эконометрических исследованиях получили:
  • Коэффициент a 1 уравнения равен своему математическому ожиданию, если:
  • Если , то значение a 1 будет:
  • Модель оказывается с математической точки зрения предпочтительней модели , если выполняется условие
  • Косвенный метод наименьших квадратов можно применять для оценивания структурных параметров системы одновременных уравнений только в случае выполнения:
  • Для регрессии второго порядка y= 12+7x1-3x2 отклонение от регрессии наблюдения (х1=2, х2=1, y=20) равно
  • При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится
  • Для получения эффективной оценки вектора b используют
  • Авторегрессионная модель временного ряда имеет вид
  • На основе поквартальных данных построена мультипликативная модель временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала равны: 0,8 – I квартал, 1,2 – II квартал и 1,3 – III квартал. Значение сезонной компоненты за IV квартал есть:
  • В модели множественной регрессии за изменение _________ регрессии отвечает несколько объясняющих переменных
  • Члены временного ряда __________ одинаково распределенными
  • Модели временных рядов – это
  • Модель распределенных лагов имеет вид
  • Модель с распределением Койка лаговых объясняющих переменных оценивается с помощью
  • Модель сосредоточенного лага имеет вид
  • Что значит психическое отражение:
  • Первые представления о психике были связаны:
  • Коэффициент линейного парного уравнения регрессии:

  • Объясненная (факторная) сумма квадратов отклонений в линейной парной модели имеет число степеней свободы, равное:

  • Задача исследования зависимости одной зависимой переменной от нескольких объединяющих переменных решается с помощью
  • Невыполнение 2 и 3 условий Гаусса – Маркова, приводит к потере свойства_________оценок

  • Точность оценок по МНК улучшается, если увеличивается

  • Если система идентифицируема, и количество экзогенных переменных Х совпадает с количеством эндогенных переменных Y, оценки двушагового метода совпадают с оценками ___________ метода наименьших квадратов

  • Уравнение идентифицируемо, если:

  • Коэффициент детерминации при двухшаговом методе наименьших квадратов может быть:


  • Модель идентифицируема, если:

  • Общий вид системы одновременных уравнений представляется в матричной форме как


  • Параметр, для которого существует несколько способов выражения через коэффициенты приведенной формы, называется


  • Модель оказывается предпочтительней модели _______, если скорректированный коэффициент детерминации при удалении регрессоров Z увеличивается

  • В двухшаговом методе наименьших квадратов оценки обладают свойствами:

  • Значение статистики Дарбина – Уотсона находится между значениями

  • Модель скользящей средней q-го порядка имеет вид
  • Некоррелированность возмущений независимых случайных величин выражается уравнением

  • По данным таблицы коэффициент корреляции равен
  • i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  • Xi 32 30 36 40 41 47 56 54 60 55 61 67 69 76
  • Yi 20 24 28 30 31 33 34 37 38 40 41 43 45 48

  • Разность между математическим ожиданием оценки и истинным значением оцениваемого параметра называют____________________
  • Остаточная сумма квадратов равна нулю:
  • Добавление в уравнение множественной регрессии новой объясняющей переменной:

  • Производственная функция Кобба-Дугласа имеет вид

  • Эксперимент по методу Монте-Карло – искусственный, контролируемый эксперимент, проводимый для проверки и сравнения эффективности различных

  • Тест Бокса – Кокса (решетчатый поиск) – прямой компьютерный метод выбора наилучших значений ______________ модели в заданных исследователем пределах с заданным шагом (решеткой):

  • Множественный коэффициент корреляции . Определите, какой процент дисперсии зависимой переменной объясняется влиянием факторов x1 и x2:
  • Приведенная форма Кейнсианской модели имеет вид

  • Если наблюдаемое значение F-статистики при тестировании гипотезы оказывается меньше 1, то модель ______ оказывается предпочтительнее чем, модель

  • Переменные, которые формируются внутри модели называются

  • Для определения параметров сверхидентифицируемой модели:

  • Эндогенные переменные – это:
  • Для решения одновременных уравнений применяется

  • Модель оказывается с математической точки зрения предпочтительней модели , если выполняется условие

  • Экзогенные переменные – это:

  • При проведении теста Голдфелда – Квандта из рассмотрения исключаются ______ наблюдений
  • Временной (динамический) ряд имеет вид
  • Временной лаг - это
  • Модель авторегрессии возмущения или автокорреляция временного ряда имеет вид
  • Эконометрический инструментарий базируется на методах и моделях
  • Приведенная система одновременных уравнений имеет вид:

  • В чем состоит условие независимости погрешностей регрессионной модели :
  • По данным n=15 фирм исследована зависимость прибыли y от числа работающих x вида была получена оценка остаточной дисперсии и обратная матрица . Определите, чему равна дисперсия оценки коэффициента регрессии :
  • Для моделей с переменной структурой характерно следующее:
  • При исследовании зависимости себестоимости продукции y от объема выпуска x1 и производительности труда x2 по данным n=20 предприятий получено уравнение регрессии и среднеквадратические отклонения коэффициентов регрессии и . Можно ли при уровне значимости α=0,05 утверждать, что значимы коэффициенты регрессии:
  • оценки на величину, не превышающую:
  • Согласно методу наименьших квадратов для получения оценок b 0 и b 1 минимизируется:
  • Проверить гипотезу о гомоскедастичности регрессионных остатков можно с помощью:
  • Что минимизируется согласно методу наименьших квадратов:
  • Статистика критерия для проверки значимости коэффициента регрессии имеет вид:
  • При исследовании зависимости себестоимости продукции y от объема выпуска x1 и производительности труда x2
  • по данным n=20 предприятий получено уравнение регрессии и среднеквадратические отклонения коэффициентов регрессии: и . Определите на сколько процентов в среднем изменится себестоимость продукции y, если производительность труда х2
  • увеличить на 1%, учитывая при этом, что :
  • Если в уравнении регрессии увеличить x на единицу, то в результате этого yв среднем изменится на величину:
  • По данным n=25 регионов получена регрессионная модель объема реализации медикаментов на одного жителя у в зависимости от доли городского населения х1и числа фармацевтов х2
  • на 10 тыс. жителей: и среднеквадратичное отклонение коэффициентов регрессии и . Начиная с какого уровня значимости α можно утверждать, что y зависит от доли городского населения х1:
  • Фиктивными называют переменные:
  • Уравнению регрессии соответствует множественный коэффициент корреляции . Какая доля вариации результативного показателя y (%) объясняется входящими в уравнение регрессии переменными х1 и х2 :
  • Тест Чоу применяют:
  • Могут ли фиктивные переменные применяться для моделирования сезонных колебаний:
  • Если качественная независимая переменная принимает m значений, то необходимо определить:
  • В модели множественной регрессии за изменение _________ регрессии отвечает несколько объясняющих переменных
  • Модели временных рядов – это
  • По данным n=15 фирм исследована зависимость прибыли y от числа работающих x вида была получена оценка остаточной дисперсии и обратная матрица Определите, чему равна при доверительной вероятности γ=0.95 верхняя граница интервальной оценки коэффициента регрессии при х :
  • Если качественная независимая переменная принимает m значений, то необходимо определить:
  • В хорошо подобранной модели остатки должны (выберите необходимые пункты):
  • В модели регрессионного анализа к распределению ошибок наблюдения , а именно к их математическому ожиданию и дисперсии предъявляются требования:
  • Границы интервальной оценки свободного члена уравнения регрессии отстоят от точечной оценки на величину, не превышающую:
  • Дана ковариационная матрица
  • Какие требования в модели регрессионного анализа предъявляются к распределению ошибок наблюдения , а именно к их математическому ожиданию и дисперсии .
  • В чем состоит условие гомоскедастичности в регрессионной модели временного ряда, если :
  • При исследовании зависимости себестоимости продукции y от объема выпуска x1 и производительности труда x2
  • по данным n=20 предприятий получено уравнение регрессии и среднеквадратические отклонения коэффициентов регрессии: и . Определите с доверительной вероятностью γ=0,99, на какую величину максимально может измениться себестоимость продукции y, если объем производства увеличить на единицу:
  • В регрессионном анализе математическое ожидание и дисперсия регрессионных остатков , отвечают следующим требованиям: