Примеры вопросов по предмету
Эконометрика
Эконометрика (1-1)
- Значение оценки является ____________
- Выборочным уравнением регрессии называется уравнение
- Реальные экономические объекты, исследуемые с помощью эконометрических методов, описываются с помощью
- Стандартное отклонение случайной величины характеризует среднее ожидаемое расстояние между наблюдениями этой случайной величины и ее
- Остаточная сумма квадратов отклонений в линейной парной модели имеет число степеней свободы, равное:
- Временным динамическим рядом называется выборка наблюдений, в которой важны
- Какое уравнение регрессии нельзя свести к линейному виду:
- Для построения модели линейной множественной регрессии вида необходимое количество наблюдений должно быть не менее:
- Нелинейная модель у = f(x), в которой возможна замена переменной z = g(x), приводящая получившуюся модель y = F(z) – к линейной, называется моделью, нелинейной по
- Выборочный частный коэффициент корреляции вычисляется по формуле
- Утверждение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит заданному множеству А, называется
- При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдения генерируются с помощью :
- Уравнение неидентифицируемо, если:
- Для функции Кобба-Дугласа у=100k1/3×i2/3 эластичность выпуска продукции по капиталу равна
- Система независимых уравнений или внешне не связанных уравнений имеет вид
- Уравнение сверхидентифицируемо, если:
- Автокорреляция – нарушение ___________ условия Гаусса – Маркова
- Модель неидентифицируема, если:
- Явление, когда строгая линейная зависимость между переменными приводит к невозможности применения МНК, называется
- Оценками косвенного метода наименьших квадратов являются следующие формулы
- Переменные, которые формируются вне модели, называются
- Коэффициент a 1 уравнения вычисляется по формуле:
- При выборе спецификации модели следует руководствоваться ________ анализом
- Проблема, связанная со смещением оценки коэффициентов регрессии, в одном случае, или с утратой эффективности этих оценок в другом случае неправильной спецификации переменных, перестает существовать, если коэффициент парной корреляции между переменными равен
- Степень адекватности модели при оценки двухшаговым методом наименьших квадратов считается тем больше, чем:
- Авторегрессионная модель первого порядка имеет вид
- Критерий Дарбина-Уотсона применяется для:
- Мультипликативная модель временного ряда имеет вид:
- Для модели потребления Фридмена могут быть применены
- При применении взвешенного метода наименьших квадратов используется формула
- Распределенный лаг характеризует
- График выборочной автокорреляционной функции называется
- Временной ряд в виде аддитивной модели имеет вид
- Лаг – это
- Среднее арифметическое значения временного ряда имеет вид
- Задачами регрессионного анализа являются
- Наиболее наглядным видом выбора уравнения парной регрессии является:
- Модельным уравнением регрессии называется уравнение
- Эконометрическая модель имеет вид
- Корреляционная зависимость может быть представлена в виде
- Уравнение регрессии линейное, если
- Коэффициент наклона в уравнении линейной регрессии показывает ___________изменяется y при увеличении x на одну единицу
- По данным таблицы найдите уравнение регрессии Y по X
- Суть метода наименьших квадратов состоит в:
- Значимость уравнения регрессии в целом оценивает:
- Мерой разброса значений случайной величины служит
- Переменные, формирующие внутри функционирования объекта, называются
- Всю совокупность реализаций случайной величины называют __________совокупностью
- При использовании уровня значимости, равного 5%, истинная гипотеза отвергается в _____ случаев
- Свойство постоянства дисперсий ошибок регрессии называется гомоскедастичностью, если
- Стандартизованные коэффициенты регрессии :
- К нелинейным моделям по параметрам относятся модели
- Для функции y = 4x0,2 , эластичность равна_________
- Свойства коэффициентов регрессии как случайных величин зависят от свойств ________ уравнения
- Логарифмическое преобразование позволяет осуществить переход от нелинейной модели y = 5x2u к модели
- Модель множественной регрессии можно представить в виде
- Способ оценивания (estimator) – общее правило для получения _____________ какого-либо параметра по данным выборки
- Второе условие Гаусса – Маркова заключается в том, что
- Третье условие Гаусса – Маркова состоит в том, что cov(ui,uj) = 0, если
- Стандартное отклонение оценки b для параметра β вычисляется по формуле
- МНК дает__________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2
- Необходимо исследовать зависимость между результатами письменных вступительных и курсовых экзаменов по математике. Получены следующие данные о числе решенных задач на вступительных экзаменах X (задание – 10 задач) и курсовых экзаменах Y (задания – 7 задач) 12 студентов, а также распределение этих студентов по фактору «пол»: Тогда линейная регрессивная модель Y по X с использованием фиктивной переменной по фактору пол имеет вид
- № студента Число решенных задач Пол студента № студента Число решенных задач Пол студента
- t-статистика для коэффициента корреляции r определяется как
- С помощью обратной матрицы определяется
- Если из экономических соображений известно, что β ≥ β0 , то нулевая гипотеза отвергается только при
- По данным таблицы коэффициент эластичности равен
- Номер предприятия
- С увеличением числа объясняющих переменных скорректированный коэффициент детерминации:
- Коэффициент автокорреляции для таблицы по 6-ти пар наблюдений
- Модель авторегрессии и распределенных лагов имеет вид
- Аддитивная модель временного ряда имеет вид:
- Модель с распределением Койка лаговых объясняющих переменных имеет вид
- Статические характеристики временного лага
- Аддитивная модель временного ряда строится, если:
- Автокорреляция k-го порядка временного ряда Yt - коэффициент корреляции вычисляется по формуле
- Прогноз развития на основе экстраполяция временных рядов является эффективным в рамках _________ периода прогнозирования
- Структурный параметр называется _________, если он может быть однозначно оценен с помощью косвенного метода наименьших квадратов
- Параметр называется __________, если косвенный метод наименьших квадратов дает несколько его оценок
- Эффективная процедура оценивания систем регрессионных уравнений сочетает метод одновременного оценивания и метод интсрументальных переменных, и при этом называется
- Если при оценке __________ уравнения в качестве инструментальных переменных используются экзогенные переменные, то получаемые при этом оценки совпадают с оценками косвенного метода наименьших квадратов
- Отличия экзогенных переменных от эндогенных заключается в том, что они
- структурный параметр называется ___________, если его значение невозможно получить, даже зная точные значения параметров приведенной формы
- Функция Кобба – Дугласа называется
- Тесты по определения автокорреляции между соседними членами – это
- Мультипликативная модель временного ряда строится, если:
- Временной ряд в виде мультипликативной модели имеет вид
- Использование автокорреляционных остатков
- Тесты на гетероскедастичность – это
- На основе поквартальных данных построена аддитивная модель временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала равны: 7 – I квартал, 9 – II квартал и –11 – III квартал. Значение сезонной компоненты за IV квартал есть:
- Автокорреляция первого порядка – ситуация, когда случайный член Uк коррелирует с
- Необходимость применения специальных статистических методов для обработки экономической информации вызвана ________ данных
- Коэффициент корреляции может принимать значения:
- Корреляционной зависимостью между двумя переменными называется
- Переменные, задаваемые извне называются
- Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для модели парной регрессии равен
- Экономико-математическая модель становится эконометрической, если
- Качество модели из относительных отклонений по каждому наблюдению оценивает:
- Рассчитывать параметры парной линейной регрессии можно, если у нас есть:
- Классический метод к оцениванию параметров регрессии основан на:
- В эконометрической модели объясненная часть – это
- Объясняющие переменные могут считаться детерминированными, если они принимают
- Какое из следующих уравнений нелинейно по оцениваемым параметрам:
- Эффективная оценка – несмещенная оценка, имеющая ______________ среди всех несмещенных оценок
- Уравнением линейной парной регрессии является уравнение
- Метод наименьших квадратов - метод нахождения оценок параметров регрессии, основанный на минимизации _______ квадратов остатков всех наблюдений
- Верхнее число степеней свободы F-статистики в случае парной регрессии равно
- Для функции средний коэффициент эластичности имеет вид:
- Набор показателей экономических переменных, полученных в данный момент времени называются
- Переменная Y, имеющая при заданных значениях факторов некоторое распределение называется
- Для получения достоверных данных о распределении какой-либо случайной величины, необходимо иметь
- Первое условие Гаусса – Маркова заключается в том, что _________ для любого i
- Показатель выборочной ковариации позволяет выразить связь между двумя переменными
- Стандартизованный коэффициент регрессии показывает
- Мультипликативная степенная модель легко сводится к линейной путем ___________ обеих частей уравнения
- Скорректированный коэффициент детерминации вычисляется по формуле
- Оценка стандартного отклонения случайной величины, полученная по данным выборки, называется стандартной ___________ случайной величины
- Коэффициент детерминации определяется по формуле
- Для функции y = 4x0,2 , эластичность равна_________
- При высоком уровне значимости проблема заключается в высоком риске допущения
- Число степеней свободы для остаточной суммы квадратов в линейной модели множественной регрессии равно:
- Пусть имеются условные данные о средних расходах на конечное потребление (yt , денежных единиц) за 8 лет.
- Линейный коэффициент корреляции равен
- При вычислении t-статистики применяется распределение____________
- По четырем предприятиям региона (см. табл.) изучается зависимость выработки продукции на одного работника y (тыс. руб.) от ввода в действие новых основных фондов (% от стоимости фондов на конец года) и от удельного веса рабочих высокой квалификации в общей численности рабочих (%), тогда уравнение множественной регрессии имеет вид
- Номер предприятия 1 2 3 4
- , (%) 1 2 3 5
- , (%) 0 1 3 4
- , (тыс. руб.) 6 11 19 28
- Оценивание каждого параметра в уравнении регрессии поглощает _________ свободы в выборке
- Скорректированный коэффициент детерминации:
- Функция Кобба – Дугласа имеет вид Y =
- Тождества, которые содержатся в системе одновременных уравнений, имеют вид:
- Лаговые переменные – это:
- Модель сверхидентифицируема, если:
- Фиктивную переменную для коэффициента наклона вводят как ____________ фиктивной переменной, отвечающей за исследуемую категорию, и интересующей нефиктивной переменной
- Трехшаговый метод наименьших квадратов – это метод:
- Тест ранговой корреляции Спирмена – тест на
- Система одновременных уравнений общего вида в структурной форме в отсутствие лаговых переменных имеет вид:
- Для определения параметров структурную форму модели необходимо преобразовать в:
- Второе условие Гаусса – Маркова предполагает, что дисперсия случайного члена __________ в каждом наблюдении
- Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии __________наблюдений
- Приведенная форма системы одновременных уравнений имеет вид:
- Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности для критерия Дарбина – Уотсона
- Системы одновременных или регрессионных уравнений используются, когда
- Для определения параметров неидентифицируемой модели:
- Для определения параметров точно идентифицируемой модели:
- Для реализации двухшагового метода наименьших квадратов необходимо, чтобы:
- Системы рекурсивных уравнений имеет вид:
- Число периодов, по которым рассчитывают коэффициент автокорреляции называется
- Построение аддитивной и мультипликативной моделей сводится к расчету значений
- Экономический временной ряд – это ряд, который
- Дисперсия временного ряда вычисляется по формуле
- Коэффициент, который измеряет корреляцию между членами одного и того же ряда называется
- Экономический временной ряд отличается от технологического тем, что
- На первом этапе применения теста Голдфелда – Квандта в выборке все наблюдения
- Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей ___________ переменной в регрессию
- Модель авторегрессии и скользящей средней имеет вид
- Авторегрессионная модель скользящей средней порядков p и q соответственно имеет вид
- Коэффициент автокорреляции:
- Модель скользящей средней имеет вид
- Автоковариация k-го порядка временного ряда Yt вычисляется по формуле
- График зависимости автокорреляционной функции временного ряда от величины лага называется
- Модель авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего имеет вид
- В обобщенной линейной модели в отличие от классической модели ковариация и дисперсия объясняющих переменных могут быть
- Какое из уравнений является степенным:
- Если случайная величина принимает значения Х1….,Хn с вероятностями Р1...,Рn соответственно, то математическое ожидание случайной величины -
- Для оценки значимости коэффициентов регрессии рассчитывают:
- На основании наблюдений за 50 семьями построено уравнение регрессии где y – потребление, x – доход. Соответствуют ли знаки и значения коэффициентов регрессии теоретическим представлениям?
- Общая сумма квадратов отклонений в линейной парной модели имеет число степеней свободы, равное:
- Классическая нормальная линейная регрессионная модель имеет вид
- Статистической (или стохастической, вероятностной) получила название зависимость
- Переменные, взятые в предыдущий момент времени, называются
- Суть коэффициента детерминации состоит в следующем:
- Параметр b в степенной модели является:
- Критерий Г. Чоу может быть использован при построении регрессионных моделей при воздействии ________________ признаков
- Мультиколлинеарность в эконометрических исследованиях чаще проявляется
- Граничное значение области принятия гипотезы с p%-ной вероятностью совершить ошибку I рода определяется __________при p-процентном уровне значимости
- Число степеней свободы для общей суммы квадратов в линейной модели множественной регрессии равно:
- По таблице найти скорректированный коэффициент детерминации
- № студента Число решенных задач Пол студента № студента Число решенных задач Пол студента
- Число степеней свободы для t-статистики равно числу наблюдений в выборке __________ количество оцениваемых коэффициентов
- F-статистика для ____________ является в точности квадратом t-статистики для rx,y
- Число степеней свободы для факторной суммы квадратов в линейной модели множественной регрессии равно:
- Второй шаг метода Зарембки заключается в пересчете наблюдений y в новые
- Если F-статистика Фишера превысит критическое значение Fкрит, то регрессия считается
- Структурное уравнение регрессии имеет вид:
- Кейнсианская модель формирования доходов является
- Наибольшее распространение в эконометрических исследованиях получили:
- Коэффициент a 1 уравнения равен своему математическому ожиданию, если:
- Если , то значение a 1 будет:
- Модель оказывается с математической точки зрения предпочтительней модели , если выполняется условие
- Косвенный метод наименьших квадратов можно применять для оценивания структурных параметров системы одновременных уравнений только в случае выполнения:
- Для регрессии второго порядка y= 12+7x1-3x2 отклонение от регрессии наблюдения (х1=2, х2=1, y=20) равно
- При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится
- Для получения эффективной оценки вектора b используют
- Авторегрессионная модель временного ряда имеет вид
- На основе поквартальных данных построена мультипликативная модель временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала равны: 0,8 – I квартал, 1,2 – II квартал и 1,3 – III квартал. Значение сезонной компоненты за IV квартал есть:
- В модели множественной регрессии за изменение _________ регрессии отвечает несколько объясняющих переменных
- Члены временного ряда __________ одинаково распределенными
- Модели временных рядов – это
- Модель распределенных лагов имеет вид
- Модель с распределением Койка лаговых объясняющих переменных оценивается с помощью
- Модель сосредоточенного лага имеет вид
- Что значит психическое отражение:
- Первые представления о психике были связаны:
- Коэффициент линейного парного уравнения регрессии:
- Объясненная (факторная) сумма квадратов отклонений в линейной парной модели имеет число степеней свободы, равное:
- Задача исследования зависимости одной зависимой переменной от нескольких объединяющих переменных решается с помощью
- Невыполнение 2 и 3 условий Гаусса – Маркова, приводит к потере свойства_________оценок
- Точность оценок по МНК улучшается, если увеличивается
- Если система идентифицируема, и количество экзогенных переменных Х совпадает с количеством эндогенных переменных Y, оценки двушагового метода совпадают с оценками ___________ метода наименьших квадратов
- Уравнение идентифицируемо, если:
- Коэффициент детерминации при двухшаговом методе наименьших квадратов может быть:
- Модель идентифицируема, если:
- Общий вид системы одновременных уравнений представляется в матричной форме как
- Параметр, для которого существует несколько способов выражения через коэффициенты приведенной формы, называется
- Модель оказывается предпочтительней модели _______, если скорректированный коэффициент детерминации при удалении регрессоров Z увеличивается
- В двухшаговом методе наименьших квадратов оценки обладают свойствами:
- Значение статистики Дарбина – Уотсона находится между значениями
- Модель скользящей средней q-го порядка имеет вид
- Некоррелированность возмущений независимых случайных величин выражается уравнением
- По данным таблицы коэффициент корреляции равен
- i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- Xi 32 30 36 40 41 47 56 54 60 55 61 67 69 76
- Yi 20 24 28 30 31 33 34 37 38 40 41 43 45 48
- Разность между математическим ожиданием оценки и истинным значением оцениваемого параметра называют____________________
- Остаточная сумма квадратов равна нулю:
- Добавление в уравнение множественной регрессии новой объясняющей переменной:
- Производственная функция Кобба-Дугласа имеет вид
- Эксперимент по методу Монте-Карло – искусственный, контролируемый эксперимент, проводимый для проверки и сравнения эффективности различных
- Тест Бокса – Кокса (решетчатый поиск) – прямой компьютерный метод выбора наилучших значений ______________ модели в заданных исследователем пределах с заданным шагом (решеткой):
- Множественный коэффициент корреляции . Определите, какой процент дисперсии зависимой переменной объясняется влиянием факторов x1 и x2:
- Приведенная форма Кейнсианской модели имеет вид
- Если наблюдаемое значение F-статистики при тестировании гипотезы оказывается меньше 1, то модель ______ оказывается предпочтительнее чем, модель
- Переменные, которые формируются внутри модели называются
- Для определения параметров сверхидентифицируемой модели:
- Эндогенные переменные – это:
- Для решения одновременных уравнений применяется
- Модель оказывается с математической точки зрения предпочтительней модели , если выполняется условие
- Экзогенные переменные – это:
- При проведении теста Голдфелда – Квандта из рассмотрения исключаются ______ наблюдений
- Временной (динамический) ряд имеет вид
- Временной лаг - это
- Модель авторегрессии возмущения или автокорреляция временного ряда имеет вид
- Эконометрический инструментарий базируется на методах и моделях
- Приведенная система одновременных уравнений имеет вид:
- В чем состоит условие независимости погрешностей регрессионной модели :
- По данным n=15 фирм исследована зависимость прибыли y от числа работающих x вида была получена оценка остаточной дисперсии и обратная матрица . Определите, чему равна дисперсия оценки коэффициента регрессии :
- Для моделей с переменной структурой характерно следующее:
- При исследовании зависимости себестоимости продукции y от объема выпуска x1 и производительности труда x2 по данным n=20 предприятий получено уравнение регрессии и среднеквадратические отклонения коэффициентов регрессии и . Можно ли при уровне значимости α=0,05 утверждать, что значимы коэффициенты регрессии:
- оценки на величину, не превышающую:
- Согласно методу наименьших квадратов для получения оценок b 0 и b 1 минимизируется:
- Проверить гипотезу о гомоскедастичности регрессионных остатков можно с помощью:
- Что минимизируется согласно методу наименьших квадратов:
- Статистика критерия для проверки значимости коэффициента регрессии имеет вид:
- При исследовании зависимости себестоимости продукции y от объема выпуска x1 и производительности труда x2
- по данным n=20 предприятий получено уравнение регрессии и среднеквадратические отклонения коэффициентов регрессии: и . Определите на сколько процентов в среднем изменится себестоимость продукции y, если производительность труда х2
- увеличить на 1%, учитывая при этом, что :
- Если в уравнении регрессии увеличить x на единицу, то в результате этого yв среднем изменится на величину:
- По данным n=25 регионов получена регрессионная модель объема реализации медикаментов на одного жителя у в зависимости от доли городского населения х1и числа фармацевтов х2
- на 10 тыс. жителей: и среднеквадратичное отклонение коэффициентов регрессии и . Начиная с какого уровня значимости α можно утверждать, что y зависит от доли городского населения х1:
- Фиктивными называют переменные:
- Уравнению регрессии соответствует множественный коэффициент корреляции . Какая доля вариации результативного показателя y (%) объясняется входящими в уравнение регрессии переменными х1 и х2 :
- Тест Чоу применяют:
- Могут ли фиктивные переменные применяться для моделирования сезонных колебаний:
- Если качественная независимая переменная принимает m значений, то необходимо определить:
- В модели множественной регрессии за изменение _________ регрессии отвечает несколько объясняющих переменных
- Модели временных рядов – это
- По данным n=15 фирм исследована зависимость прибыли y от числа работающих x вида была получена оценка остаточной дисперсии и обратная матрица Определите, чему равна при доверительной вероятности γ=0.95 верхняя граница интервальной оценки коэффициента регрессии при х :
- Если качественная независимая переменная принимает m значений, то необходимо определить:
- В хорошо подобранной модели остатки должны (выберите необходимые пункты):
- В модели регрессионного анализа к распределению ошибок наблюдения , а именно к их математическому ожиданию и дисперсии предъявляются требования:
- Границы интервальной оценки свободного члена уравнения регрессии отстоят от точечной оценки на величину, не превышающую:
- Дана ковариационная матрица
- Какие требования в модели регрессионного анализа предъявляются к распределению ошибок наблюдения , а именно к их математическому ожиданию и дисперсии .
- В чем состоит условие гомоскедастичности в регрессионной модели временного ряда, если :
- При исследовании зависимости себестоимости продукции y от объема выпуска x1 и производительности труда x2
- по данным n=20 предприятий получено уравнение регрессии и среднеквадратические отклонения коэффициентов регрессии: и . Определите с доверительной вероятностью γ=0,99, на какую величину максимально может измениться себестоимость продукции y, если объем производства увеличить на единицу:
- В регрессионном анализе математическое ожидание и дисперсия регрессионных остатков , отвечают следующим требованиям: