Топ-100

Эконометрика

Московский Международный Университет (ММУ, МУМ) (решение и ответы по тесту от 100 руб)

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ (КОНТАКТЫ НИЖЕ), И МЫ ПОМОЖЕМ С РЕШЕНИЕМ И ОТВЕТОМ НА ТЕСТ.

ВОПРОСЫ по предмету

Примеры вопросов по предмету

Эконометрика

  • Эконометрика (1-1) 
  • Значение оценки является ____________ 
  • Выборочным уравнением регрессии называется уравнение 
  • Реальные экономические объекты, исследуемые с помощью эконометрических методов, описываются с помощью 
  • Стандартное отклонение случайной величины характеризует среднее ожидаемое расстояние между наблюдениями этой случайной величины и ее 
  • Остаточная сумма квадратов отклонений в линейной парной модели имеет число степеней свободы, равное: 
  • Временным динамическим рядом называется выборка наблюдений, в которой важны 
  • Какое уравнение регрессии нельзя свести к линейному виду: 
  • Для построения модели линейной множественной регрессии вида необходимое количество наблюдений должно быть не менее: 
  • Нелинейная модель у = f(x), в которой возможна замена переменной z = g(x), приводящая получившуюся модель y = F(z) – к линейной, называется моделью, нелинейной по 
  • Выборочный частный коэффициент корреляции вычисляется по формуле 
  • Утверждение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит заданному множеству А, называется 
  • При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдения генерируются с помощью : 
  • Добавление в уравнение множественной регрессии новой объясняющей переменной: 
  • Уравнение неидентифицируемо, если: 
  • Для функции Кобба-Дугласа у=100k1/3×i2/3 эластичность выпуска продукции по капиталу равна 
  • Система независимых уравнений или внешне не связанных уравнений имеет вид 
  • Уравнение сверхидентифицируемо, если: 
  • Автокорреляция – нарушение ___________ условия Гаусса – Маркова 
  • Общий вид системы одновременных уравнений представляется в матричной форме как 
  • Параметр, для которого существует несколько способов выражения через коэффициенты приведенной формы, называется 
  • Если наблюдаемое значение F-статистики при тестировании гипотезы оказывается меньше 1, то модель ______ оказывается предпочтительнее чем, модель 
  • Модель неидентифицируема, если: 
  • Явление, когда строгая линейная зависимость между переменными приводит к невозможности применения МНК, называется 
  • Оценками косвенного метода наименьших квадратов являются следующие формулы 
  • Переменные, которые формируются вне модели, называются 
  • Коэффициент a 1 уравнения вычисляется по формуле: 
  • Уравнение идентифицируемо, если: 
  • При выборе спецификации модели следует руководствоваться ________ анализом 
  • Проблема, связанная со смещением оценки коэффициентов регрессии, в одном случае, или с утратой эффективности этих оценок в другом случае неправильной спецификации переменных, перестает существовать, если коэффициент парной корреляции между переменными равен 
  • Степень адекватности модели при оценки двухшаговым методом наименьших квадратов считается тем больше, чем: 
  • Авторегрессионная модель первого порядка имеет вид 
  • Критерий Дарбина-Уотсона применяется для: 
  • Мультипликативная модель временного ряда имеет вид: 
  • При проведении теста Голдфелда – Квандта из рассмотрения исключаются ______ наблюдений 
  • Для модели потребления Фридмена могут быть применены 
  • При применении взвешенного метода наименьших квадратов используется формула 
  • Распределенный лаг характеризует 
  • График выборочной автокорреляционной функции называется 
  • Временной ряд в виде аддитивной модели имеет вид 
  • Лаг – это 
  • Среднее арифметическое значения временного ряда имеет вид 
  • Задачами регрессионного анализа являются 
  • Наиболее наглядным видом выбора уравнения парной регрессии является: 
  • Модельным уравнением регрессии называется уравнение 
  • Эконометрическая модель имеет вид 
  • Корреляционная зависимость может быть представлена в виде 
  • Уравнение регрессии линейное, если 
  • Коэффициент наклона в уравнении линейной регрессии показывает ___________изменяется y при увеличении x на одну единицу 
  • По данным таблицы найдите уравнение регрессии Y по X 
  • Суть метода наименьших квадратов состоит в: 
  • Разность между математическим ожиданием оценки и истинным значением оцениваемого параметра называют____________________ 
  • Значимость уравнения регрессии в целом оценивает: 
  • Эконометрический инструментарий базируется на методах и моделях 

  • Некоррелированность возмущений независимых случайных величин выражается уравнением 
  • По данным таблицы коэффициент корреляции равен 
  • i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
  • Xi 32 30 36 40 41 47 56 54 60 55 61 67 69 76 
  • Yi 20 24 28 30 31 33 34 37 38 40 41 43 45 48 
  • Мерой разброса значений случайной величины служит 
  • Переменные, формирующие внутри функционирования объекта, называются 

  • Всю совокупность реализаций случайной величины называют __________совокупностью 
  • Остаточная сумма квадратов равна нулю: 
  • Объясненная (факторная) сумма квадратов отклонений в линейной парной модели имеет число степеней свободы, равное: 
  • При использовании уровня значимости, равного 5%, истинная гипотеза отвергается в _____ случаев 
  • Свойство постоянства дисперсий ошибок регрессии называется гомоскедастичностью, если 
  • Стандартизованные коэффициенты регрессии : 
  • К нелинейным моделям по параметрам относятся модели 
  • Для функции y = 4x0,2 , эластичность равна_________ 
  • Свойства коэффициентов регрессии как случайных величин зависят от свойств ________ уравнения 
  • Логарифмическое преобразование позволяет осуществить переход от нелинейной модели y = 5x2u к модели 
  • Модель множественной регрессии можно представить в виде 
  • Способ оценивания (estimator) – общее правило для получения _____________ какого-либо параметра по данным выборки 
  • Второе условие Гаусса – Маркова заключается в том, что 
  • Третье условие Гаусса – Маркова состоит в том, что cov(ui,uj) = 0, если 
  • Стандартное отклонение оценки b для параметра β вычисляется по формуле 
  • МНК дает__________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2 
  • Необходимо исследовать зависимость между результатами письменных вступительных и курсовых экзаменов по математике. Получены следующие данные о числе решенных задач на вступительных экзаменах X (задание – 10 задач) и курсовых экзаменах Y (задания – 7 задач) 12 студентов, а также распределение этих студентов по фактору «пол»: Тогда линейная регрессивная модель Y по X с использованием фиктивной переменной по фактору пол имеет вид 
  • № студента Число решенных задач Пол студента № студента Число решенных задач Пол студента 
  • Множественный коэффициент корреляции . Определите, какой процент дисперсии зависимой переменной объясняется влиянием факторов x1 и x2: 
  • t-статистика для коэффициента корреляции r определяется как 
  • Задача исследования зависимости одной зависимой переменной от нескольких объединяющих переменных решается с помощью 
  • С помощью обратной матрицы определяется 
  • Тест Бокса – Кокса (решетчатый поиск) – прямой компьютерный метод выбора наилучших значений ______________ модели в заданных исследователем пределах с заданным шагом (решеткой): 
  • Если из экономических соображений известно, что β ≥ β0 , то нулевая гипотеза отвергается только при 
  • Эксперимент по методу Монте-Карло – искусственный, контролируемый эксперимент, проводимый для проверки и сравнения эффективности различных 
  • По данным таблицы коэффициент эластичности равен 
  • Номер предприятия 
  • С увеличением числа объясняющих переменных скорректированный коэффициент детерминации: 
  • Производственная функция Кобба-Дугласа имеет вид 
  • Коэффициент автокорреляции для таблицы по 6-ти пар наблюдений 
  • Модель авторегрессии и распределенных лагов имеет вид 
  • Аддитивная модель временного ряда имеет вид: 
  • Модель с распределением Койка лаговых объясняющих переменных имеет вид 
  • Статические характеристики временного лага 
  • Аддитивная модель временного ряда строится, если: 
  • Автокорреляция k-го порядка временного ряда Yt - коэффициент корреляции вычисляется по формуле 
  • Прогноз развития на основе экстраполяция временных рядов является эффективным в рамках _________ периода прогнозирования 
  • Коэффициент детерминации при двухшаговом методе наименьших квадратов может быть: 
  • Структурный параметр называется _________, если он может быть однозначно оценен с помощью косвенного метода наименьших квадратов 
  • Если система идентифицируема, и количество экзогенных переменных Х совпадает с количеством эндогенных переменных Y, оценки двушагового метода совпадают с оценками ___________ метода наименьших квадратов 
  • Эндогенные переменные – это: 
  • Параметр называется __________, если косвенный метод наименьших квадратов дает несколько его оценок 
  • Приведенная система одновременных уравнений имеет вид: 
  • Приведенная форма Кейнсианской модели имеет вид 
  • Экзогенные переменные – это: 
  • Эффективная процедура оценивания систем регрессионных уравнений сочетает метод одновременного оценивания и метод интсрументальных переменных, и при этом называется 
  • Если при оценке __________ уравнения в качестве инструментальных переменных используются экзогенные переменные, то получаемые при этом оценки совпадают с оценками косвенного метода наименьших квадратов 
  • Отличия экзогенных переменных от эндогенных заключается в том, что они 
  • структурный параметр называется ___________, если его значение невозможно получить, даже зная точные значения параметров приведенной формы 
  • Функция Кобба – Дугласа называется 
  • Тесты по определения автокорреляции между соседними членами – это 
  • Мультипликативная модель временного ряда строится, если: 

  • Временной ряд в виде мультипликативной модели имеет вид 
  • Использование автокорреляционных остатков 
  • Временной лаг - это 
  • Тесты на гетероскедастичность – это 
  • На основе поквартальных данных построена аддитивная модель временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала равны: 7 – I квартал, 9 – II квартал и –11 – III квартал. Значение сезонной компоненты за IV квартал есть: 
  • Автокорреляция первого порядка – ситуация, когда случайный член Uк коррелирует с 
  • Необходимость применения специальных статистических методов для обработки экономической информации вызвана ________ данных 
  • Коэффициент корреляции может принимать значения: 
  • Корреляционной зависимостью между двумя переменными называется 
  • Переменные, задаваемые извне называются 
  • Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для модели парной регрессии равен 
  • Экономико-математическая модель становится эконометрической, если 
  • Качество модели из относительных отклонений по каждому наблюдению оценивает: 
  • Рассчитывать параметры парной линейной регрессии можно, если у нас есть: 
  • Классический метод к оцениванию параметров регрессии основан на: 

  • В эконометрической модели объясненная часть – это 
  • Объясняющие переменные могут считаться детерминированными, если они принимают 
  • Какое из следующих уравнений нелинейно по оцениваемым параметрам: 
  • Эффективная оценка – несмещенная оценка, имеющая ______________ среди всех несмещенных оценок 
  • Уравнением линейной парной регрессии является уравнение 
  • Метод наименьших квадратов - метод нахождения оценок параметров регрессии, основанный на минимизации _______ квадратов остатков всех наблюдений 
  • Верхнее число степеней свободы F-статистики в случае парной регрессии равно 
  • Для функции средний коэффициент эластичности имеет вид: 
  • Набор показателей экономических переменных, полученных в данный момент времени называются 
  • Коэффициент линейного парного уравнения регрессии: 
  • Переменная Y, имеющая при заданных значениях факторов некоторое распределение называется 
  • Для получения достоверных данных о распределении какой-либо случайной величины, необходимо иметь 
  • Первое условие Гаусса – Маркова заключается в том, что _________ для любого i 
  • Точность оценок по МНК улучшается, если увеличивается 
  • Показатель выборочной ковариации позволяет выразить связь между двумя переменными 
  • Стандартизованный коэффициент регрессии показывает 
  • Мультипликативная степенная модель легко сводится к линейной путем ___________ обеих частей уравнения 
  • Скорректированный коэффициент детерминации вычисляется по формуле 
  • Оценка стандартного отклонения случайной величины, полученная по данным выборки, называется стандартной ___________ случайной величины 
  • Коэффициент детерминации определяется по формуле 
  • Для функции y = 4x0,2 , эластичность равна_________ 
  • При высоком уровне значимости проблема заключается в высоком риске допущения 
  • Число степеней свободы для остаточной суммы квадратов в линейной модели множественной регрессии равно: 
  • Пусть имеются условные данные о средних расходах на конечное потребление (yt , денежных единиц) за 8 лет. 
  • Линейный коэффициент корреляции равен 
  • При вычислении t-статистики применяется распределение____________ 
  • По четырем предприятиям региона (см. табл.) изучается зависимость выработки продукции на одного работника y (тыс. руб.) от ввода в действие новых основных фондов (% от стоимости фондов на конец года) и от удельного веса рабочих высокой квалификации в общей численности рабочих (%), тогда уравнение множественной регрессии имеет вид 
  • Номер предприятия 1 2 3 4 
  • , (%) 1 2 3 5 
  • , (%) 0 1 3 4 
  • , (тыс. руб.) 6 11 19 28 
  • Оценивание каждого параметра в уравнении регрессии поглощает _________ свободы в выборке 
  • Скорректированный коэффициент детерминации: 
  • Функция Кобба – Дугласа имеет вид Y = 
  • Тождества, которые содержатся в системе одновременных уравнений, имеют вид: 
  • Лаговые переменные – это: 
  • Модель сверхидентифицируема, если: 
  • Фиктивную переменную для коэффициента наклона вводят как ____________ фиктивной переменной, отвечающей за исследуемую категорию, и интересующей нефиктивной переменной 
  • Трехшаговый метод наименьших квадратов – это метод: 
  • Тест ранговой корреляции Спирмена – тест на 
  • Система одновременных уравнений общего вида в структурной форме в отсутствие лаговых переменных имеет вид: 
  • Для определения параметров структурную форму модели необходимо преобразовать в: 
  • Второе условие Гаусса – Маркова предполагает, что дисперсия случайного члена __________ в каждом наблюдении 
  • Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии __________наблюдений 
  • Приведенная форма системы одновременных уравнений имеет вид: 
  • Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности для критерия Дарбина – Уотсона 
  • Системы одновременных или регрессионных уравнений используются, когда 
  • Для определения параметров неидентифицируемой модели: 
  • Для определения параметров точно идентифицируемой модели: 
  • Для реализации двухшагового метода наименьших квадратов необходимо, чтобы: 
  • Системы рекурсивных уравнений имеет вид: 
  • В двухшаговом методе наименьших квадратов оценки обладают свойствами: 
  • Модель идентифицируема, если: 
  • Число периодов, по которым рассчитывают коэффициент автокорреляции называется 
  • Построение аддитивной и мультипликативной моделей сводится к расчету значений 
  • Экономический временной ряд – это ряд, который 
  • Дисперсия временного ряда вычисляется по формуле 
  • Коэффициент, который измеряет корреляцию между членами одного и того же ряда называется 
  • Экономический временной ряд отличается от технологического тем, что 
  • На первом этапе применения теста Голдфелда – Квандта в выборке все наблюдения 
  • Модель авторегрессии возмущения или автокорреляция временного ряда имеет вид 
  • Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей ___________ переменной в регрессию 
  • Модель авторегрессии и скользящей средней имеет вид 
  • Авторегрессионная модель скользящей средней порядков p и q соответственно имеет вид 
  • Коэффициент автокорреляции: 
  • Временной (динамический) ряд имеет вид 
  • Модель скользящей средней имеет вид 
  • Автоковариация k-го порядка временного ряда Yt вычисляется по формуле 
  • График зависимости автокорреляционной функции временного ряда от величины лага называется 
  • Модель авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего имеет вид 
  • Модель скользящей средней q-го порядка имеет вид 
  • В обобщенной линейной модели в отличие от классической модели ковариация и дисперсия объясняющих переменных могут быть 
  • Какое из уравнений является степенным: 
  • Если случайная величина принимает значения Х1….,Хn с вероятностями Р1...,Рn соответственно, то математическое ожидание случайной величины - 
  • Для оценки значимости коэффициентов регрессии рассчитывают: 
  • На основании наблюдений за 50 семьями построено уравнение регрессии где y – потребление, x – доход. Соответствуют ли знаки и значения коэффициентов регрессии теоретическим представлениям? 
  • Общая сумма квадратов отклонений в линейной парной модели имеет число степеней свободы, равное: 
  • Классическая нормальная линейная регрессионная модель имеет вид 
  • Статистической (или стохастической, вероятностной) получила название зависимость 
  • Переменные, взятые в предыдущий момент времени, называются 
  • Суть коэффициента детерминации состоит в следующем: 
  • Параметр b в степенной модели является: 
  • Критерий Г. Чоу может быть использован при построении регрессионных моделей при воздействии ________________ признаков 
  • Мультиколлинеарность в эконометрических исследованиях чаще проявляется 
  • Граничное значение области принятия гипотезы с p%-ной вероятностью совершить ошибку I рода определяется __________при p-процентном уровне значимости 
  • Число степеней свободы для общей суммы квадратов в линейной модели множественной регрессии равно: 
  • По таблице найти скорректированный коэффициент детерминации 
  • № студента Число решенных задач Пол студента № студента Число решенных задач Пол студента 
  • Число степеней свободы для t-статистики равно числу наблюдений в выборке __________ количество оцениваемых коэффициентов 
  • F-статистика для ____________ является в точности квадратом t-статистики для rx,y 
  • Число степеней свободы для факторной суммы квадратов в линейной модели множественной регрессии равно: 
  • Второй шаг метода Зарембки заключается в пересчете наблюдений y в новые 
  • Если F-статистика Фишера превысит критическое значение Fкрит, то регрессия считается 
  • Для решения одновременных уравнений применяется 
  • Модель оказывается предпочтительней модели _______, если скорректированный коэффициент детерминации при удалении регрессоров Z увеличивается 
  • Для определения параметров сверхидентифицируемой модели: 
  • Структурное уравнение регрессии имеет вид: 
  • Кейнсианская модель формирования доходов является 
  • Наибольшее распространение в эконометрических исследованиях получили: 
  • Коэффициент a 1 уравнения равен своему математическому ожиданию, если: 
  • Если , то значение a 1 будет: 
  • Переменные, которые формируются внутри модели называются 
  • Модель оказывается с математической точки зрения предпочтительней модели , если выполняется условие 
  • Косвенный метод наименьших квадратов можно применять для оценивания структурных параметров системы одновременных уравнений только в случае выполнения: 
  • Для регрессии второго порядка y= 12+7x1-3x2 отклонение от регрессии наблюдения (х1=2, х2=1, y=20) равно 
  • При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится 
  • Для получения эффективной оценки вектора b используют 
  • Значение статистики Дарбина – Уотсона находится между значениями 
  • Авторегрессионная модель временного ряда имеет вид 
  • На основе поквартальных данных построена мультипликативная модель временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала равны: 0,8 – I квартал, 1,2 – II квартал и 1,3 – III квартал. Значение сезонной компоненты за IV квартал есть: 
  • В модели множественной регрессии за изменение _________ регрессии отвечает несколько объясняющих переменных