Топ-100

Эконометрика

РЕШЕНИЕ (СДАЧА) ТЕСТА СИБИТ - 200 РУБ  

Вы можете:

 - написать нам - КОНТАКТЫ ниже

-  оставить заявку на сайте

И мы поможем Вам,  с решением и ответами на тестовые задания.

ВОПРОСЫ по предмету

Эконометрика

Поможем ответить и решить задания по следующим вопросам.

Некоторые вопросы из тестовых вопросов СИБИТ

• Какие подходы могут применяться для преодоления сильной корреляции? • Примером мультипликативной модели является • Какая характеристика основана на анализе регрессионной зависимости модулей эмпирических отклонений ei от значений одной из объясняющих переменных или от теоретических значений yi? • Одним из известных способов проверки регрессионных остатков эконометрической модели на автокорреляцию является критерий • Статистический анализ модели (статистическое оценивание ее параметров) относится к этапу: • Значение статистики DW находится между значениями: • Метод наименьших квадратов может применяться в случае • Одно из условий идентифицируемости системы одновременных уравнений состоит в том, что • При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации: • Что не является основанием эконометрики? • Рассчитайте парный линейный коэффициент корреляции для рядов Х: 5, 7, 2, 1, 5 и У: 2, 6, 2, 2, 3 • Самым распространенным примером нелинейной модели множественной регрессии является: • Для того, чтобы установить влияние какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают: • Какой коэффициент показывает меру тесноты линейной связи между двумя переменными • Какое значение может принимать коэффициент корреляции? • Линеаризация нелинейной модели регрессии может быть достигнута: • При стремлении коэффициента детерминации (R2) к какому значению считается, что уравнение регрессии построено качественно? • К какому виду нелинейной регрессии относится модель: y = y= K / 1 + a ? e-bt • Чему будет равно стандартное отклонение ряда: 2, 2, 3, 7, 6? • Если две переменные независимы, то их теоретическая ковариация равна: • От каких показателей может зависеть длина доверительного интервала – сигма? • Временной ряд называется стационарным, если • При отрицательной автокорреляции DW: • Какое условие должно выполняться для классической линейной регрессионной модели? • Отдельное значение уровня временного ряда, которое не отвечает потенциальным возможностям исследуемой экономической системы и которое, оставаясь в качестве уровня ряда, оказывает существенное влияние на значения основных характеристик временного ряда, называется: •  

Отвечаем на тесты и сдает их за Вас.